I requisiti patrimoniali e di liquidità sono messi a disposizioni per rendere più sicura l'attività bancaria attraverso misure per coprire le perdite inattese di un'azienda, nonché per finanziare le proprie attività in corso. La vigilanza degli istituti finanziari è confrontata con gli standard internazionali (Basilea III), fissati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB).

Queste disposizioni non vincolanti sono trasposte in norme UE attraverso la direttiva sui requisiti patrimoniali e il regolamento (CRD-IV / CRR - il 'pacchetto CRD-IV'). I dati attuali suggeriscono un limitato impatto negativo complessivo di un aumento dei requisiti patrimoniali sui prestiti bancari. Considerando i benefici a lungo termine, un aumento adeguato dei requisiti patrimoniali sembra essere positivo.

Allo stesso modo, a livello internazionale, il Financial Stability Board (FSB) ha sviluppato alcuni standard di risoluzione per tutte le banche e di rilevanza sistemica (G-SIB), che richiedono livelli di garanzia ancora più elevati.

Conosciuto come totale perdita di capacità di assorbimento (TLAC), questo entrerà in vigore dopo il 2019. In parallelo, il meccanismo  dell'Unione bancaria UE (SRM) sta ultimando le proprie regole al fine di assorbire le perdite: requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili ( MREL), che sono richiesti dalla direttiva bancaria (BRRD) sono gli sforzi per allineare tali disposizioni e per ridurre la complessità per il settore bancario.

Allo stesso tempo, in considerazione dell'alto rischio politico all'interno della zona euro e ai tassi di interesse  ultra-bassi e senza precedenti, le sfide rimangono. Questi includono il rischio della perdita di sovranità, la fornitura di aiuti di Stato alle banche e la prossima revisione del pacchetto CRD-IV, comprese le proposte di standardizzare i modelli per le attività ponderate per il rischio.

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Capital and liquidity requirements are provisions to make banking activities safer through measures to cover a firm’s unexpected losses as well as to fund its ongoing activities. The supervision of financial institutions is benchmarked against international standards (Basel III), set by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). These non-binding provisions are transposed into EU norms through the Capital Requirements Directive and Regulation (CRD-IV/CRR – the ‘CRD-IV package’). Current data suggest a limited overall negative impact of increased capital requirements on bank lending.

Considering the long-term benefits, an appropriate increase in capital requirements appears to be positive. Equally, at international level, the Financial Stability Board (FSB) has developed resolution standards for globally systemically important banks (G-SIBs), requiring even higher buffers. Known as Total Loss Absorption Capacity (TLAC), this will enter into force after 2019.

In parallel, the EU Banking Union's single resolution mechanism (SRM) is currently finalising its own loss-absorption rules: minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL), which are required by the Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD). The European Commission is currently making efforts to align these different provisions and to reduce the complexity for the banking sector. At the same time, with remaining high political risk within the euro area and unparalleled ultra-low interest rates, challenges remain.

These include sovereign risk, the provision of state aid to banks and the upcoming revision of the CRD-IV package, including proposals to standardise models for risk-weighted assets.